Forex Z Score

Mit der Z-Punktzahl zur Bestimmung der Handelsgröße und der Leistungssteigerung Aktualisiert: 25. April 2016 um 10:50 Uhr Angenommen, wir haben eine Handelsmethode, die uns großes Vertrauen schafft, über einen langen Zeitraum zufriedenstellende Ergebnisse liefert und die über einen langen Zeitraum verfeinert hat Des Studiums und des Experimentierens. Wir sind uns der Risiken der hohen Hebelwirkung bewusst und spielen nicht durch den Eintritt von Trades, die unsere Anforderungen nicht vollständig erfüllen. Wir freuen uns über unsere Ergebnisse, aber immer noch unsicher darüber, wie viel wir riskieren sollten. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen Was bedeutet ein Streifen von Gewinnen oder Verlusten bedeuten Eines der Hauptprobleme mit jeder Handelsmethode ist die Länge und Häufigkeit von Streifen von Gewinnen oder Verlusten. Ein Gewinnstreifen ist ein Zeitraum, in dem aufeinanderfolgende Gewinne in einem Konto registriert werden, und ein Verluststreifen ist das Gegenteil. Welche Art von Lager haben diese Serie von Gewinnen und Verlusten für Handelsgrößen Offensichtlich, wenn ein Stil Gewinne und Verluste in Streifen erzeugt, sind die Ergebnisse nicht unabhängig voneinander. Ein gewinnbringender Handel schlägt die Wahrscheinlichkeit vor, dass es mehr Gewinne geben wird, falls der Händler seine Positionsgröße erhöht. Umgekehrt, wenn ein Verlust uns davor warnt, dass es mehr Verluste folgen wird, und wir sollten unseren ursprünglichen Ansatz verwerfen und unseren Reichtum bei anderen Gelegenheiten suchen. Mit anderen Worten, die Köpfe in einem Flip erzählen uns, dass nach Münzenwürfen uns mehr Köpfe bringen werden, und Schwänze werden zu weiteren Schwänzen in nachfolgenden Versuchen führen. Dieses Wissen erlaubt es uns, die Größe unserer Position mit vernünftigem Vertrauen zu erhöhen oder im Falle des Verlustes zu beseitigen. Die Z-Score Z-Score ist das mathematische Werkzeug, das für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems zur Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen verwendet wird. Die einfache Formel erlaubt es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Wenn das Muster zufällig oder auf einem nicht signifikanten Konfidenzniveau ist, sind unsere Ergebnisse unabhängig voneinander, und es gibt keinen Sinn, zu versuchen, einzugreifen oder eine Position in aufeinanderfolgenden Trades aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn unsere Strategie anfällig ist, Streifen in einer nicht zufälligen Weise zu erzeugen, können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Gewinne zu maximieren. Die Formel der z-Punktzahl ist N - Gesamtzahl der Trades in einer Reihe (zB in einem String von (--------) haben wir 15 Trades () und das N ist 15) R - Gesamtzahl der Serien von rentablen und verlieren Trades (wenn wir einen Lauf für unsere Methode haben, und wir haben eine Reihe von (--------) gibt es fünf Serien S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (), also R ist 5) W - Gesamtzahl der gewinnbringenden Geschäfte in der Serie L - Gesamtzahl der verlorenen Trades in der Serie. Eine Serie ist einfach eine ununterbrochene Reihe von Gewinnen oder Verlusten. Für Beispiele, () ist eine Serie, wie ist (---), aber (-) ist nicht. Also alles, was wir tun müssen, um zu verstehen, ob unsere Strategie es uns ermöglicht, unsere Gewinne oder Verluste in einer nicht zufälligen Weise zu wiederholen, ist es, die z-Punktzahl zu überprüfen und diese mit einer Reihe von Zahlen zu vergleichen, die wir haben werden Nennen Sie das Vertrauensniveau. Das Konfidenzniveau ist einfach das normale Verteilungsäquivalent der z-Punktzahl, die wir von unseren Tests erhalten. Wenn das klingt kompliziert, alles, was der Händler wissen muss, ist, dass, um als geeignet für Profitmaximierung in Geld-Management-Methoden, unsere Prüfung müssen Ergebnisse, die größer als 1,96 oder weniger als -1,96 (entsprechend der 95 Perzentil der normalen Verteilung). Lets berechnen die z-Score für die oben genannten Trading-Trades (--------). Wir überprüfen das Ergebnis auf der obigen Tabelle und sehen, dass 1,64 entspricht einem 90 Prozent Konfidenzniveau. Dies bedeutet, dass unsere Ergebnisse, während gut, sind nicht ideal in statistischer Begriffe, und wir sollten vorsichtig bei der Anwendung von Geld-Management-Strategien, um unsere Gewinne zu maximieren. Ein Beispiel mit einem guten z-Score. Unten, wir untersuchen den Fall einer guten z-Score, und wie es mit einer gewöhnlichen Methode vergleicht. Z-Score Stretegisten Aktion Veränderung insgesamt Nicht z-Score Strategen Konto ändern in insgesamt Buy, hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen zu kaufen, z-Score erzählt, dass unsere Verluste folgen einander, beenden Kauf, schneiden Verluste, beenden Verkaufen , Hohe Z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Sell, z-Score erzählt, dass unsere Verluste einander folgen werden, Ausstieg In diesem Beispiel untersuchen wir die hypothetischen Erträge von zwei verschiedenen Händlern, von denen einer eine z-Score-Strategie beschäftigt, während die Andere verwendet eine einfache Skalierungsmethode. Wir nehmen auch an, dass die Trading-Tracks Teil einer größeren Probe sind, die eine gut genug Z-Score hat. Die (oder -) vereinfachen die Art des Handels, der in diesem Zeitraum einen Gewinn erzielen würde. Zum Beispiel, wenn der Händler gibt einen Kaufauftrag, und der Handel ist ein, oder wenn die Bestellung ist ein Verkauf, und der Handel ist ein (-) der Händler wird einen Gewinn haben. Wenn der Händler einen Verkaufsauftrag gibt und der Handel ist, wird das Ergebnis ein Verlust sein. Wie wir sehen, hat der z-Score-Trader ein größeres Vertrauen in die Weiterverfolgung mit seinen Trades, weil er erwartet, dass sie Verluste und Gewinne verketten. Wenn er eine Reihe von drei Gewinnen sieht, ist er zuversichtlich, dass er weiterhin in die gleiche Richtung wetten und einen Gewinn erwarten kann, und in ähnlicher Weise, wenn man aufeinanderfolgende Verluste sieht, die in der Lage sind, die Richtung umzukehren oder zu beenden. Der Trader, der nicht die Z-Score verwendet, ist nicht in der Lage, die Richtung seiner Wetten mit Vertrauen zu entscheiden, und er hat Schwierigkeiten bei der Bestimmung, wann man skalieren oder aufhören soll. In unserem Beispiel ist der Z-Score-Trader in der Lage, doppelt zu gewinnen, was sein Konkurrent gewinnt, weil er einfach seine Trades aufbauen kann. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Finden Sie einen Broker Site Sektionen Top Broker OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Investition Ziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Keine Information oder Stellungnahme auf dieser Website sollte als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unseren Haftungsausschluss. Kopieren 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. BREAKING DOWN Z-Score Z-Scores zeigen auch Statistiker und Händler, wenn eine Punktzahl für einen bestimmten Datensatz typisch ist oder wenn es atypisch ist. Darüber hinaus ermöglicht es Z-Scores auch für Analysten, Scores aus verschiedenen Datensätzen anzupassen, um Noten zu erzielen, die genau miteinander verglichen werden können. Usability-Tests ist ein Beispiel für eine reale Anwendung von Z-Scores. Dieser Begriff ist häufiger als Altman Z-Score bekannt. Edward Altman, Professor an der New York University, entwickelte und stellte die Z-Score Formel in den späten 1960er Jahren als eine Lösung für die zeitaufwändige und etwas verwirrenden Prozess Investoren zu unterziehen, um festzustellen, wie nah an Konkurs ein Unternehmen war. In Wirklichkeit entwickelte sich die Z-Score Formel Altman, die den Anlegern eine Vorstellung von der allgemeinen finanziellen Gesundheit eines Unternehmens gab. Die Altman Z-Score Formel Die Altman Z-Partitur ist die Ausgabe eines Kredit-Stärke-Tests, die hilft, die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses für ein öffentlich gehandeltes Herstellungsunternehmen zu messen. Die Z-Score basiert auf fünf wesentlichen Finanzkennzahlen, die aus einem jährlichen 10K-Bericht der Gesellschaft ermittelt und berechnet werden können. Die Berechnung, die zur Bestimmung des Altman Z-Score verwendet wird, ist wie folgt: Z-Score 1.2A 1.4B 3.3C 0.6D 1.0E In dieser Gleichung: A Working Capitaltotal Assets B Erhaltene Ertragsvermögen C Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Bilanzsumme D Marktwert der Eigenkapitalverpflichtungen E Salestotalvermögen In der Regel zeigt eine Punktzahl unter 1,8 an, dass ein Unternehmen wahrscheinlich auf dem Konkurs steht oder unter dem Gewicht des Konkurses liegt. Umgekehrt sind Unternehmen, die über 3 Punkte erzielen, weniger wahrscheinlich, Konkurs zu erleben. Altman Z-Score Plus Altman entwickelte und veröffentlichte den Altman Z-Score Plus im Jahr 2012. Diese Formel wird verwendet, um sowohl öffentliche als auch private Unternehmen zu bewerten und kann für nicht-produzierende Unternehmen sowie produzierende Unternehmen verwendet werden. Der Z-Score Plus eignet sich für Unternehmen in den USA sowie Firmen außerhalb der Vereinigten Staaten. Z-Score Kit 5. Oktober 2014: Neue 00sd Looping Bands. mq4. Es wird in das SD-Kit gehen, kann aber separat unten heruntergeladen werden. 28. August 2014: Der gesamte Satz von Basisindikatoren wurde aktualisiert und neu bearbeitet. Bereit für 600 Es ist notwendig, alle neuen Versionen vom Fuß dieses Beitrags herunterzuladen und zu installieren. Dokumentation und Fadenaufwand folgen. SD-Kit wurde als zweiter Zip hinzugefügt und kann unten heruntergeladen werden. Neu hier gibt es durchschnittliche Joe. mq4 Dokumentation und MT4 Software in Bezug auf die standardisierte Z Punktzahl und Standardabweichung, wie sie im Handel angetroffen wird. Man findet praktisch interessantes Interesse an dem ersteren im Z-Score Kit, aber kein Detail zur Theorie des SD. Auf Wikipedia einige exzellente Artikel adressieren das Thema, unter ihnen: Die Kenntnis der z-Score auf einen Preiswert zum Beispiel, erlaubt es, es unter einer Bell-Kurve auf der horizontalen Achse zu lokalisieren, während Sie Informationen über die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten erhalten. Sehr theoretisch Nicht wirklich. Wenn man ein Bild von einer Bell Curve 90 nach links dreht, ist die Ansicht wie auf dem Markt. Der Preis geht auf und ab und übergibt die SD-Skala-Marker als seine z-Score quottagquot Änderungen. Überqueren der SMA, schlagen ein BB Whats oben nach dem Überqueren dieses BB in das wilde Blau dort drüben Das z Kerbe wird Ihnen erklären. Ein neuer Thread wurde vor kurzem über die z-score gestartet: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Es sollte mehr oder weniger parallel zu diesem gelesen werden, da beide Threads eine gemeinsame Quelle von Interesse haben. Auch Beiträge gibt es weitere Details über die z-Punktzahl, die besser hier gepostet werden sollte. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 264 Downloads Hochgeladen am 5. Oktober 2014 16:10 August 28, 2014 Ein neuer Zip wurde hinzugefügt. Ein SD-Kit zum Sammeln von Folgematerial auf dem Original Z-Score Thema: SD-Kit Aug 27 2014.zip 336 KB 401 Downloads Uploaded Aug 28, 2014 8:18 am Durchschnittliche Joe. mq4 ist auch neu und gefunden zusammen mit Mu. mq4 und die Bell-Demo, die vorher in Post 24 gesehen wurde. Wenn noch nicht fertig, bitte laden Sie bitte den aktualisierten Code für die grundlegenden z-Score Indikatoren unten, und lesen Sie auf die Verwendung von Customizer. mq4 Alle neuen Versionen der Basic Indicators können sein Gefunden in diesem Zip: Es hat alle aktuellen Dateien und wird benötigt, um alle Versionen im Einsatz zu ersetzen. Überprüfe den ReadMe bitte. Alte Diagramme werden meist ungültig, da grafische Elemente umbenannt worden sind. Ein einfaches tpl wurde aufgenommen, um schnell die meisten Indikatoren zu laden. Die alte Dokumentation ist bis zur Aktualisierung noch nützlich. Hier finden Sie Kopien unten: Old Documentation. zip 363 KB 256 Downloads Uploaded Aug 16, 2014 6:38 am quotIntro und Basic Indicators. docquot zusammen mit quotEssential Information. docquot sind Art der erforderlichen Lesung, um mit den Basic Indicators zu beginnen. Für einen schnellen Start, versuchen Sie quotAt Price. mq4quot auf jedem Paar: 00z Bei Price. mq4 4 KB 257 Downloads Uploaded Aug 16, 2014 6:42 am Es braucht ein BB und Einstellung der entsprechenden SMA Periode aus der Eingabe-Box. Gib ihm etwas Platz für die Anzeige. Alle. mq4 gehen zu MQL4Indicators und alle. tpl zu Vorlagen. Kommerzielles Mitglied Mitglied seit Mai 2012 6 Beiträge Hallo Herr Apip kurz aus der Schweiz. Das ist Brian Twomey, Autor von Wiley Bloomberg Presse im Inneren der Währung Marketquot. Bwomey zu beweisen Im real und sachlich. Ive folgte älteren Beiträgen hier in Bezug auf die Z-Score und fand viele interessante noch nicht total sachlich. Ich würde respektvoll wissen, denn mein neues E-Buch kommt in Kürze darum, wie man richtig handeln Währungspaare mit Z Scores mit Standardabweichungen. Wenn wir über Z-Score-Pisten sprechen, wenden wir uns nur an die Beta-Koeffizienten. Für nicht mathematische Personen, da ein Z-Score ist eine Standardabweichung alles, was wir tun, ist die Berechnung einer Korrelation so eine Korrelation gibt uns dann die Pisten. Deshalb sehen wir die üblichen EURUSD vs USDCHF mit einer Korrelation im 0.91 Bereich fast auf einer konstanten historischen Basis. Es ist ein Zx X Zy N Konzept. Ohne Z-Punkt müssen wir den Beta-Koeffizienten zuerst berechnen und dann die Korrelation in einem zweistufigen Prozess berechnen. Mit kritischen Wert Z Scores auf kurzfristigen Mitteln 5--20 SMAs ist eine 5050 Win-Loss Rate, ein Verlierer für Trends und fragwürdig für Bereich Handel Tage. Also der Anfang 2001 Stocks and Commodities Artikel von dem Mädchen geschrieben, dessen Name mir entgeht, war ein schöner Versuch, BBs gegen kritische Werte zu handeln, aber ganz fragwürdig in seinem wahren Gewinnpotenzial. Besser vielleicht, um Frequenzen gegen kritische Werte zu versuchen, da beide reine mathematische Werte sind. Was ich respektvoll mache, nutzt die echte Z ScoreStandard-Abweichung in ihrer reinsten Form, weil ich die Genauigkeit perfekt finde und weil ich mich nicht auf einen Indikator irgendwelcher Art verlassen muss, der mir fragwürdige Preisaktualisierungen gibt. Deshalb, wer braucht ein Diagramm, um Preise zu bestimmen, niemand. Wer das Wort Volatilität mehr benutzt, niemand, da die Volatilität schon lange vor einer Preisbewegung gesehen wird. Ich definiere die Volatilität als Information in den Märkten, da meine Z-Score-Messungen mir sagen, dass etwas kommt und wann. Ich bleibe hier mit der Hoffnung, in anderen Diskussionen zu engagieren, während du posten. Achten Sie darauf, ein Pip kurz, Ihr Freund Brian Twomey Commercial Member Joined Mai 2012 6 Beiträge Hallo ein PipShort, viel zu sagen. Ich denke nicht, dass du jemals den Z-Score findest, der in Verbindung mit einem anderen Indikator verwendet wird, weil es viel Zeit zum Testen braucht. Ich würde es gern selbst machen, sobald die endgültigen Details mit meinem E-Book fertig sind, aber ich halte nicht viel Hoffnung persönlich. Und der Grund dafür ist die Z ScoreStandard Abweichung ist eine Matrix, die zusammen verwendet werden muss, eine kann nicht ohne die andere arbeiten. Es ist ein reiner Preissystem Handel von Durchschnittswerten so in diesem Fall, warum sollten wir sogar wollen, um es gegen einen anderen Indikator zu handeln, da es ein allumfassendes Handelssystem allein ist. Sein Mund fällt genau, wenn man weiß, was sie tun. Doch es ist einfach. Ich bin in den USA, aber mein Freund in London schaut auf dein Z-Kit und schickt mir Charts und Informationen. Mein Irrtum ist Computer-Analphabetentum, so dass mein Freund hilft, so werden wir eine Antwort haben, wie es funktioniert und wie es geht. Ich will mich selbst kennen Ich erklärte nur die Z-Slope, da sie sich genau auf Statistiken und Korrelationen bezieht. Der 2-pi-Aspekt muss im Kontext der Standard-Normal-Kurve als 1 Quadratwurzel von 2 Pi-Minus-Power von (z quadriert 2) betrachtet werden. Was wir hier wollen, ist die Höhe von y, so dass wir unsere Glockenkurve genau in Bezug auf unsere x-Werte zeichnen können, was unsere Standardabweichungen und Z-Scores ist. Ich könnte immer weiter über dieses Thema gehen, aber ein Aspekt ist relevant, dass Sie angesprochen haben und das ist die Berechnung der Zeit in Bezug auf die Z-Punktzahl. Die Frage muss sein, wie willst du die Zeit sehen? Möchten Sie es als Risikomaßnahme ansehen oder in Bezug auf die Zeit in Ihrem Handel sehen. Als Risikomaß können Sie sich den Spot-Preis (in Logs) X e (2.718) X Z X SD X Quadratwurzel der Zeit ansehen. Die Zeit hat zwei Faktoren, quadratisch verwurzelt oder als eigenständig. Wie seine Beschäftigten sind eine Frage der Wahl. Was hier vermutet wird, ist die Frage, ist die Z-Punktzahl in Bezug auf die Standardabweichung und wann. Dieses Zeug kann wie Raketenwissenschaft auf seinem Gesicht aussehen, aber ich versichere Ihnen, es ist nicht nur ganz einfach, aber sehr belohnend. Pass auf dich auf, komm zurück, Brian Twomey Kommerzielles Mitglied Joed Mai 2012 6 Beiträge Ich respektvoll nehmen Mr. A Pips Z Score Methodik einen Schritt weiter. Und all diese Informationen sind vollständig durch Beispiel und Diagramme in meinem kommenden E-Buch mit dem Titel Z Scores to Trade Devisen und anderen Finanzinstrumenten beschrieben umrissen. Zuerst ist der Handel mit Z Scores ein reiner Preissystemansatz, indem er die Standardabweichung durch die Verwendung des Z-Wertes als Handelssignal anpasst. Jetzt kann dieser Z-Score aus vielen Blickwinkeln betrachtet werden. Nehmen wir die Frage der Wahrscheinlichkeiten. Stellen Sie sich eine Glockenkurve vor, die in die Mitte geschnitten ist, und wir adressieren die Preise auf der rechten Seite der mittleren Schnittlinie. Angenommen, wir finden einen Z-Score von sagen 0.4750. Was haben wir zuerst haben wir eine 1.96 Z Punktzahl oder 1.96 Standardabweichungen mit einer Fläche von 47.50. Aber das adressiert nur die rechte Seite der Schnittlinie in Z Score, Standardabweichungen und die Prozentsätze des Bereichs auf der rechten Seite. Wir wollen wissen, was das für das ganze Gebiet bedeutet. So 4750 X 2 0,9750 in Wahrscheinlichkeitsausdrücke. Diese Preise, die für das Recht der Schnittlinie berücksichtigt werden, sind tatsächlich bei einem 97,50 Prozent-Kontext, wenn wir das gesamte Gebiet unter der vollen Bell betrachten. Dies sagt, dass die Preise im 97,50-Konfidenzintervall vollständig ausgedehnt sind und zurückkommen müssen, so dass wir einen Trade zurück zu irgendwo in der Nähe der Schnittlinie implementieren. Wenn der Handel der EURUSD war und wir kurz gegangen sind, dann wollen wir auch lange USDCHF gehen. Eine Wahrscheinlichkeit ist die Y-Achse, die die gesamte Glocke der Z-ScoreStandard-Abweichung X-Achse umfasst. Wahrscheinlichkeiten können als Prozentsätze oder Bereiche unter der Kurve betrachtet werden oder als genaue Höhen berechnet werden, so dass die Glocke genau gezeichnet werden kann. Jedes X und Y erweitert und vertragt sich, wenn sich die Preise nach oben und unten bewegen und so die Glocke erweitert und sich zusammenzieht. Ein Beta-Koeffizient ist ein Phantasiewort, um Korrelationen zu bedeuten (Pearsons r) oder besser gesagt einen Vergleich von Standardabweichungen. Aber da sind wir mit Z Scores zu tun, die Begriffe ändern sich. Mit beiden wollen wir die Steigung der Regressionsgerade oder die Veränderung in X auf die Veränderung in Y kennen. Lasst uns sagen, wir wollen EURUSD gegen USDCHF in Z erzielen. Da ein Z-Score eine Standardabweichung ist, müssen wir keine Korrelationen haben. Wir brauchen nur den Hang. Die Formel ist Zx X Zy N. Zx die EURUSD und Zy USDCHF. N Anzahl der Perioden oder Anzahl der gleitenden Durchschnitte. Diese Formel könnte leicht sagen, SDx X SDy N. Lets sagen, wir haben 7 gleitende Durchschnitte für jedes Paar berechnet, um Z Scores. Z Punktzahl X Preis bei jedem Durchschnitt und Aufzeichnung für jedes Paar. Hinzufügen dann teilen mit 7 für jeden. Dann teilen Sie die EUR - und USDCHF-Zahlen zusammen. Jetzt haben wir einen Beta-Koeffizienten, der gegen jeden Durchschnitt oder deinen Hang faktorisiert wird. Was Sie finden, ist der Korrelations - oder Beta-Koeffizient zwischen EURUSD und USDCHF um 0,90, 0,91. Das heißt, beide sind fast 100 einander gegenüber. So ein langer Euro ist ein kurzer USDCHF. Aber du weißt auch, dass dies über alle Mittelwerte geschehen wird. Im Brian Twomey auch Autor von Inside the Currency Market: Mechanik, Bewertung und Strategien. Wenn man annimmt, dass die z-Punktzahl im Kontext von mt4 genagelt wird, zumindest wo ein Codierer es problemlos in die Programmlogik einarbeiten kann und es adäquat anzeigt, hätten wir eine erste Voraussetzung für die Modellierung dessen, was man gerade hat, getroffen Umrissen Aber das ist auch dort, wo ich zu einem vollen Halt kommt, konzeptionell. Keine Ahnung, was man mit dem verdammten Lebewesen machen soll. Jetzt legen Sie eine komplette Blaupause für die Integration in eine hochkalibrige statistische Einrichtung. Das ist böse, ich nehme an, du stellest dieses Setup live auf einem Trade-Bildschirm und nicht in einem Mathe-Programm oder Kalkulationstabelle. Tut mir leid, wenn ich mich nicht ausmacht, aber ich habe daran gedacht, Live-Glockenkurven zu probieren, sagen sie, dass sie auf einer schwer zugänglichen Liste sind. Auch habe ich nie die Dinge auf einer Multipaar-Basis gesehen. Sie erwähnen Korrelation jedoch, ließ mich an einen Screenshot von nur diesen beiden Paaren denken: EURUSD und USDCHF, H4, 13. Juli 2012 Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Nodding Esel unten. In der Tabelle eine hypothetische durchschnittliche SMA, mit ihrer gleichermaßen hypothetischen Sigma-Struktur, bei Preisskala. Die 8220real8221 bedeutet TF z-Score, wie in Esel gefunden rechts erscheint, visualisiert als muZ. (Sorry, ein lausiger Schuss, nie gemeint, um es zu zeigen.) Dies ist ein Blick auf die durchschnittliche Joe-Setup, die Sie vielleicht oder noch nicht gesehen haben, bevor es entfernt wurde. Es ist in der Mangel an einer ordnungsgemäßen Überprüfung, ich sollte PM Sie darüber später, wenn ich darf. Also bitte etwas im Chartfenster als unsubstantiated. Was hebt sich zuerst aus, ist der Spiegelbild-Eindruck, aber wenn man die Zahlen herunterläuft, kann man sich umwerfen. Und das würde einfach weiter und weiter gehen. Auch der Wert von (hier falsch benannten) Z Slope Klicks. PS Glaubst du, wir haben bereits die Bausteine, um deinen Beta-Koeffizienten zu peitschen - oder braucht es Mittelwerte von z-Scores über N Perioden Wenn du 7 Mittelwerte sagst, vermutst du vermutlich aus 7 TFs Neuestes: Nodding Donkey Indicator und Doc in Experimental Mappe. Kommerzielles Mitglied Joined Mai 2012 6 Beiträge Ihr System ist fast genau dort, wo es sein muss, um das zuverlässigste System da draußen zu erreichen. Um den wahren Z-Score für jedes Paar zu nageln, denke ich für Codierzwecke. Dennoch weiß ich nicht mit der richtigen Kenntnis von Computern und Programmen. Wenn du den Punkt in deiner Codierung erreicht hast, wo du gegenwärtig bist, dann hast du dieses Ding abgedeckt. Sobald Sie den Z-Score kennen, müssen Sie eine Standardabweichung ansprechen. Aber was ist das, warum Sie brauchen eine Reihe von Mitteln, kurz, Zwischen-und lange, so können Sie sehen, den vollen Markt zu Faktor, die durchschnittlich Sie wollen, wie Ihr Ziel. Sie können einen Tagesmarkt sehen, wo der 5-tägige Durchschnitt Ihr Handel des Tages sein kann, der deshalb kurzfristig umgesetzt wird. Der nächste Tag kann einen 100 oder 253 Tag als Ziel sehen, also ein längerfristiger Handel. Trends sind die besten, weil seine leicht berechneten noch Range Tage bieten das gleiche Gewinnpotenzial mit einer etwas mehr Arbeit. Was Sie mit der Z ScoreStandard Abweichung sehen, ist Ihr voller Marktkontext. Was Z Scores, Standardabweichungen, Korrelationen, Beta-Koeffizienten und Wahrscheinlichkeiten sind, sind gerade Statistiken. Wie wäre es für Korrelationen. Wenn der EURUSD steigt und der USDCHF untergeht, ist der Markt, der Euro kauft und US-Dollar verkauft und wie würden Sie es wissen? Nun, EURCHF beantwortet diese Frage, da es zusammen mit dem EURUSD steigen soll. Wenn es nicht, es ist ein falscher EURUSD bewegen, so dass hoch verkauft werden kann. Die Beta-Koeffizienten können einfach zu Ihrem System hinzugefügt werden. Es ist eine Sache, es einmal zu tun, dann ist es dauerhaft getan, weil Korrelationen sich kaum ändern oder wenig ändern. Was ist der Unterschied zwischen einer .88 und .91 Korrelation zwischen dem EURUSD und USDCHF, nichts wirklich, ein paar Pips. Nicht genug, um einen riesigen Unterschied zu machen. Meine letzten zwei Cent respektvoll. Das perfekte System, das ich denke, muss eine vollständige Marktsicht haben, um Händler aller Art zu befriedigen. Zu viele dieser kleinen Einzelhändler handeln auf den 1 und 5 Minuten Charts. Was das zu mir sagt, ist, dass sie kein Verständnis von ihren Paaren oder diesem Markt haben, also wissen sie nicht, was sie tun. Fragen Sie sich, wer Ihr Zielmarkt ist. Ein wahres System muss nicht nur diese Einzelhandelsjungs anziehen, sondern längerfristig und professionellere Händler, da sie die Jungs handeln und regelmäßig ausgeben. Wenn diese Jungs ein System gezeigt werden können, wo alles, was benötigt wird, einen Knopf mit Zuverlässigkeit getroffen wird, dann sind Sie ein großer Gewinner. Schauen Sie sich meine Freunde bei futurestruth für Beispiele an, was ich hier sage. Ich bin zurück, Brian